Das Konzept des „Moulin Rouge“ unterschied sich deutlich von anderen Theatern und Tanzlokalen der Zeit. Es bot eine bunte Mischung aus Musik, Tanz, Theater und Varieté, die bis dahin ungekannte Freizügigkeit und Provokation zeigte. Hauptattraktion war der Cancan-Tanz, der hier populär gemacht wurde. Das Innere des „Moulin Rouge“ war ebenso beeindruckend wie seine Darbietungen. In einem opulenten, jahrmarktähnlichen Ambiente konnten die Gäste Champagner trinken und sich an den spektakulären Shows erfreuen. Die Kombination aus luxuriösem Design und aufregender Unterhaltung zog bald Künstler, Schriftsteller und das Pariser Bohème-Publikum an, darunter auch berühmte Persönlichkeiten wie Henri de Toulouse-Lautrec, der viele seiner bekanntesten Werke im „Moulin Rouge“ schuf.
